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欧博亚洲网址:550吨黄金转运纽约对冲基金借大数据“落袋为安”

日期:2020-06-23 浏览:

除了利用人工智能技能跟踪纽约安保公司黄金运输量,不少对冲基金还将最新人工智能技能应用在黄金加工航运监测规模。

一场大张旗鼓的黄金转运大潮正在上演。

3月底以来,约550吨(代价约300亿美元)黄金正从全球各地运往纽约存入COMEX黄金交割客栈。究其原因,疫情扩散导致全球黄金加工企业停工与航班停运,令近期COMEX黄金期货合约交割呈现庞大缺口,激发COMEX黄金期货价值一度较伦敦黄金现货跨越逾70美元/盎司,黄金商业商将黄金运往纽约寻求更高的交割利润。

这驱动华尔街浩瀚对冲基金买涨COMEX黄金期货套利。然而,跟着越来越多黄金涌入纽约COMEX交割客栈,对冲基金开始寻找最佳的赢利告终机缘。

CFTC最新数据显示,停止5月26日当周,对冲基金在COMEX黄金期货期权的净多头头寸较上周骤降243.62万盎司,创下3月底以来的单周最大降幅。

“这背后,是大数据阐明与人工智能技能帮了大忙。”一家华尔街对冲基金司理透露,好比近期他们通过利用一种名为卷积神经网络(CNN)的人工智能技能,通过阐明卫星图片识别和量化纽约安保公司运送黄金入库的或许局限,判定出纽约COMEX黄金库存已足以交割逾280万盎司COMEX黄金期货6月合约空单,从而抉择提前赢利告终制止“竹篮吊水一场空”。

21世纪经济报道记者多方相识到,除了利用人工智能技能跟踪纽约安保公司黄金运输量,不少对冲基金还将最新人工智能技能应用在黄金加工航运监测规模。好比他们借助黄金加工企业主要员工的移动电话地理位置数据(LBS数据),相识他们加班状况以判定近期黄金供给是否大幅增加。

上述华尔街对冲基金司理坦言,尽量这类智能科技涉嫌加害隐私,它简直大幅晋升了基金投资决定的精准性。好比在4月初通过跟踪安保公司发明黄金运输入库量大增后,他们迅速改变计策——从单边买涨COMEX黄金期货,转向押注COMEX黄金期货与伦敦现货价差收窄,如今这笔投资带来的实体回报,比他们预期跨越逾7个百分点。

“不外,不是所有的大数据阐明与人工智能技能所得出的投资决定都是有效的。”他指出。好比黄金转运纽约入库数据不足全面、基于人工智能深度进修的投资模子未必精确反应全球钱币宽松力度、近期美国社会动荡等因素,也导致黄金措施化生意业务模子时常发堕落误生意业务指令。

借助智能技能“火中取栗”

上述华尔街对冲基金司理透露,疫情导致全球航班停运与黄金加工产量骤降,对COMEX黄金期货的攻击在3月初便显现出来了。详细表示在COMEX黄金期货市场现货交割缺口日益庞大,导致期货价值较伦敦黄金现货的价差一连扩大,到4月初最高到达逾70美元/盎司。

这吸引大量对冲基金押注COMEX黄金期货价值一连上涨。在他们看来,这是可贵的现货逼仓赢利好时机。如今,不少对冲基金这项投资的浮盈均高出15%。

“如今,何时赢利离场却成为一浩劫题。”他指出。一方面全球钱币宽松、近期美国社会动荡等因素正令对冲基金有望得到更高的买涨黄金收益,另一方面越来越多黄金现货从全球运往纽约,正令COMEX黄金期货价值回调压力骤增。

在Kitco Metals高级阐明师Jim Wyckoff看来,今朝触发他们是否赢利离场的要害因素是COMEX市场是否有足够的黄金现货库存用于交割逾280万盎司6月合约空头头寸,它将直接促使对冲基金赶在COMEX黄金期货跌破伦敦黄金现货价值之前,迅速结清头寸离场。

记者多方相识到,不少对冲基金纷纷引入最新智能科技与大数据阐明技能,捕获任何能影响COMEX黄金市场供需均衡的市场信息。由于黄金商业商与加工企业很少对外披露最新的黄金产量与运输状况,因此他们只能选择操作卷积神经网络(CNN)等人工智能技能,去跟踪安保公司黄金运送业务增加状况,以及黄金加工企业复工复产希望,从而判定几多黄金正在赶往COMEX黄金交割客栈的路上。

在得到相关数据后,这些对冲基金内部会专门组建一个团队,通过人工智能深度进修技能,过滤掉不少“无用”数据,将有代价的数据(好比黄金加工企业天天运输车辆收支数据,安保公司天天派出几多员工运送黄金等)纳入投资因子,作为措施化黄金生意业务模子的重要依据。只要他们发明黄金运往纽约的局限一连增加且足以包围6月合约交割需求,他们就会迅速择机逢高赢利告终。

然而,不是所有的智能化措施化投资模子都行之有效。

上述华尔街对冲基金司理透露,他们研发的投资模子也曾发出不少错误指令,好比5月初当COMEX黄金期货跌破1700美元/盎司之际,措施化生意业务模子因当周运往纽约的黄金局限较高,选择止损离场,令他们错失5月上旬金价反弹的特别收益。在他看来,这背后,是措施化投资模子太过存眷纽约COMEX黄金客栈的交割供需干系,忽略了美国钱币宽松,全球避险投资情绪等因素,导致生意业务决定未必完全“智能精准”。