当前位置:主页 > 唐山新闻八卦 > 文章内容

唐山房产_大成中证互联网金融指数分级证券投资基金2019年第2季度陈诉

日期:2019-09-28 浏览:

基金解决人:大成基金解决有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 陈诉送出日期:2019年7月18日 重要提示  基金解决人的董事会及董事担保本陈诉所载材料不存在虚假记载、误导性述说或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任。    基金托管人中国工商银行股份有限公司依照本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本陈诉中的财务指标、净值默示和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚假记载、误导性述说可能重大遗漏。    基金解决人理睬以诚心信用、勤勉尽责的原则解决和运用基金资产,但不担保基金制止盈利。   基金的过往业绩其实不代表其未来默示。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。   本陈诉中财务材料未经审计。    本陈诉期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品轮廓  基金简称   大成互联网金融指数分级     场内简称   互联金融    基金主代码   502036    交易代码   502036    基金运作方式   上市契约型开放式(LOF)    基金合同生效日   2015年6月29日    陈诉期末基金份额总额   62,932,366.97份    投资目标   紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。    投资计谋  本基金采纳主动式指数化投资举措,根据身分股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并依照标的指数身分股及其权重的改观进行相应调整。 当预期身分股产生调整或身分股产生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的成绩也许带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不够时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金解决人可以对投资组合解决进行适当变通和调整,

申博sunbet www.ysycy.com

申博Sunbet官网与伊顺源清真餐饮达成战略合作,在伊顺及亚太地区建立直营平台。为申博Sunbet官网会员提供线上多种娱乐游戏,将用完善的技术、贴心的服务、雄厚的资金赢取每位申博Sunbet官网代理、会员的口碑。

,力求降低跟踪误差。 本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩对照基准之间的日均跟踪偏离度不超出0.35%,年跟踪误差不超出4%。如因指数体例规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超出上述范围,基金解决人应采用合理法子防止跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。    业绩对照基准   95%×中证互联网金融指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率    风险收益特征   本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所拉拢的两类基金份额来看,互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对不变的特征;互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。    基金解决人   大成基金解决有限公司    基金托管人   中国工商银行股份有限公司    部属分级基金的基金简称   互联金融   网金A   网金B     部属分级基金的场内简称   互联金融   网金A   网金B     部属分级基金的交易代码   502036   502037   502038     陈诉期末部属分级基金的份额总额   56,711,644.97份  3,110,361.00份  3,110,361.00份    部属分级基金的风险收益特征   较高风险、较高预期收益   低风险、收益相对不变   高风险、高预期收益     次要财务指标和基金净值默示  次要财务指标  单位:人民币元  次要财务指标   陈诉期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)    1.本期已实现收益   -502,675.72    2.本期利润   -4,654,996.04    3.加权平均基金份额本期利润   -0.0726    4.期末基金资产净值   53,859,944.41    5.期末基金份额净值   0.8558    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变革收益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变革收益。 2、所述基金业绩指标不包含持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益程度要低于所列数字。   基金净值默示  本陈诉期基金份额净值增长率及其与同期业绩对照基准收益率的对照  阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩对照基准收益率③   业绩对照基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去三个月  -8.04%  2.00%  -9.12%   2.03%  1.08%  -0.03%    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变革及其与同期业绩对照基准收益率变革的对照   注:本基金合同规定,基金解决人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。  解决人陈诉  基金经理(或基金经理小组)简介  姓名   职务   任本基金的基金经理期限   证券从业年限   阐明         任职日期   离任日期         苏秉毅  本基金基金经理,数量与指数投资部副总监  2015年6月29日  -  15年  经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金解决有限公司基金运作部。2008年列入大成基金解决有限公司,曾担任结构生长部高级产品设计师、数量与指数投资部基金经理助理,现任数量与指数投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康财富股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证发展40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证发展40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日起任大成深证身分交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国    夏高  本基金基金经理  2015年6月29日  -  8年  工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金解决有限公司,任股票投资部投资阐发员。2012年7月列入大成基金解决有限公司,曾担任数量与指数投资部高级数量阐发师、基金经理助理,现任数量与指数投资部总监助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日起任大成智惠量化多计谋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国    注:1、任职日期、离任日期为本基金解决人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格解决法式》的相关规定。  解决人对陈诉期内本基金运作遵规守信情况的阐明  陈诉期内,本基金解决人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募阐明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚心信用、勤勉尽责的原则解决和运用基金资产,在尺度基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大所长,无损害基金份额持有人所长的行为。 公平交易专项阐明  公平交易制度的执行情况 依照《证券投资基金解决公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金解决有限公司公平交易制度》、《大成基金解决有限公司异常交易监控与陈诉制度》。公司旗下投资组合严格根据制度的规定,介入股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资解决活动,内容包含授权、研究阐发、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资解决活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资局部负责投资决策,交易解决部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中搜查和事后稽核,风险解决部负责对交易情况进行合理性阐发,通过多局部的协作互控,担保了公平交易的可利用、可稽核和可继续。 异常交易行为的专项阐明 公司风险解决部按期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等也许存在异常交易的行为进行阐发。2019年2季度公司旗下被动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;被动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在介入交易所暗地竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超出该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易成效数据剖明该类交易差距过失市场发生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计阐发和潜在所长输送金额统计成效剖明投资组合间不存在所长输送的也许性。 陈诉期内基金投资计谋和运作阐发  本季度,股票市场受到宏观政策边沿调整、经济回落以及中美贸易斗嘴加剧的影响,冲高回落,经过震荡调整后愚钝上行。分解来看,四月上中旬,市场在一季度高亢情绪的鞭策下连续上行,创出本年以来的新高。四月下旬至六月上旬,受到宏观政策边沿调整和中美贸易斗嘴的影响,股市经历了一轮幅度不小的调整,投资者情绪趋于谨慎。六月中下旬,随着市场情绪逐步平和,在大盘蓝筹股的带动下,股市开始震荡攀升。纵观整个季度,上证指数下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,中证互联网金融指数下跌9.64%。从风格上看,大市值股票好于中小市值股票;从行业上看,保险、食品饮料、家电、银行和餐饮旅游等行业默示较好,TMT、轻工创造、纺织梳妆和基础化工等行业默示较差。   在本陈诉期内,本基金严格根据中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为0.84%,日均偏离度为0.04%,符合基金合同的要求。 陈诉期内基金的业绩默示  截至本陈诉期末本基金份额净值为0.8558元,本陈诉期基金份额净值增长率为-8.04%,业绩对照基准收益率为-9.12%。  陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警阐明  无。 投资组合陈诉  陈诉期末基金资产组合情况  序号   项目   金额(元)   占基金总资产的比例(%)     1   权益投资   50,483,869.62  93.40      此中:股票   50,483,869.62  93.40    2  基金投资   -  -    3   固定收益投资   -  -      此中:债券   -  -            资产支持证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   买入返售金融资产   -  -      此中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    7   银行存款和结算备付金合计   3,561,858.80  6.59    8   其他资产   7,463.72  0.01    9   合计   54,053,192.14  100.00    陈诉期末按行业分类的股票投资组合  陈诉期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码   行业类别   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   -  -    C   创造业   8,258,917.01  15.33    D   电力、热力、燃气及水出产和供应业   969,220.00  1.80    E   建筑业   -  -    F   批发和零售业   1,514,326.80  2.81    G   交通运输、仓储和邮政业   -  -    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术供职业   20,933,858.66  38.87    J   金融业   14,707,160.93  27.31    K   房地财富   1,921,988.50  3.57    L   租赁和商务供职业   2,037,140.83  3.78    M   科学研究和技术供职业   -  -    N   水利、环境和公共步伐解决业   -  -    O   居民供职、补缀和其他供职业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   -  -    R   文化、体育和娱乐业   -  -    S   综合   -  -      合计   50,342,612.73  93.47    陈诉期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合  代码   行业类别   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   31,169.00  0.06    C   创造业   54,171.87  0.10    D   电力、热力、燃气及水出产和供应业   -  -    E   建筑业   -  -    F   批发和零售业   -  -    G   交通运输、仓储和邮政业   -  -    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术供职业   22,046.08  0.04    J   金融业   33,869.94  0.06    K   房地财富   -  -    L   租赁和商务供职业   -  -    M   科学研究和技术供职业   -  -    N   水利、环境和公共步伐解决业   -  -    O   居民供职、补缀和其他供职业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   -  -    R   文化、体育和娱乐业   -  -    S   综合   -  -      合计   141,256.八九  0.26    陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  无。 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  陈诉期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  300033  同花顺  17,600  1,731,136.00  3.21    2  600588  用友网络  62,783  1,687,607.04  3.13    3  600570  恒生电子  23,670  1,613,110.50  3.00    4  601318  中国安全  17,901  1,586,207.61  2.95    5  000001  安全银行  114,400  1,576,432.00  2.93    6  300059  东方财产  116,017  1,572,030.35  2.92    7  600109  国金证券  158,800  1,543,536.00  2.87    8  002024  苏宁易购  131,910  1,514,326.80  2.81    9  601555  东吴证券  144,503  1,481,155.75  2.75    10  600271  航天信息  63,658  1,467,316.90  2.72    陈诉期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  300782  卓胜微  322  35,072.24  0.07    2  601236  红塔证券  9,7八九  33,869.94  0.06    3  600968  海油生长  8,780  31,169.00  0.06    4  601698  中国卫通  5,624  22,046.08  0.04    5  300594  朗进科技  433  19,099.63  0.04    陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合  无。 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  无。 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  无。 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细  无。 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  无。 陈诉期末本基金投资的股指期货交易情况阐明  陈诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将依照风险解决的原则,以套期保值为目的,次要选择流动性好、交易沉闷的股指期货合约。本基金力争支配股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易资本,到达不变投资组合资产净值的目的。 陈诉期末本基金投资的国债期货交易情况阐明  本期国债期货投资政策  无。  陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合陈诉附注  本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否浮现被监管局部存案调查,或在陈诉体例日前一年内受到暗地谴责、奖励的情形。 本基金投资的前十名证券之一安全银行(000001.SZ)的发行主体安全银行股份有限公司于2018年7月26日因未根据规定履行客户身份辨认义务等,受到中国人民银行奖励(银反洗罚决字〔2018〕2号)。安全银行为本基金跟踪标的指数的身分股。  基金投资的前十名股票是否跨越基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未跨越基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号   名称   金额(元)     1   存出担保金   6,667.17    2   应收证券清算款   -    3   应收股利   -    4   应收利息   658.71    5   应收申购款   137.84    6   其他应收款   -    7   待摊费用   -    8   其他   -    9   合计   7,463.72    陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 陈诉期末前十名股票中存在疏通受限情况的阐明 陈诉期末指数投资前十名股票中存在疏通受限情况的阐明  无。 陈诉期末积极投资前五名股票中存在疏通受限情况的阐明  序号   股票代码   股票名称   疏通受限部门的公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)   疏通受限情况  阐明     1  601236  红塔证券  33,869.94  0.06  新股疏通受限    投资组合陈诉附注的其他笔墨描述部门  由于四舍五入原因,分项之和与合计也许有尾差。 开放式基金份额变革 单位:份  项目   互联金融  网金A  网金B    陈诉期期初基金份额总额  60,639,154.52  3,666,011.00  3,666,011.00    陈诉期期间基金总申购份额   92,347.40  -  -    减:陈诉期期间基金总赎回份额   5,131,156.95  -  -    陈诉期期间基金拆分变革份额(份额减少以"-"填列)   1,111,300.00  -555,650.00  -555,650.00    陈诉期期末基金份额总额   56,711,644.97  3,110,361.00  3,110,361.00    注:拆分变革份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整的份额。  基金解决人运用固有资金投成本基金情况  基金解决人持有本基金份额变革情况  无。 基金解决人运用固有资金投成本基金交易明细  无。 影响投资者决策的其他重要信息  陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或超出20%的情况  无。 影响投资者决策的其他重要信息  依照我司于2019年7月6日发布的《大成基金解决有限公司高级解决人员革新书记》,经大成基金解决有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀革新为谭晓冈。具体详见公司相关书记。  备查文件目录  备查文件目录  1、中国证监会容许设立大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的文件;   2、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》;   3、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》;   4、大成基金解决有限公司容许文件、营业执照、公司章程;   5、本陈诉期内在指定报刊上表露的各种书记原稿。 寄存地点  备查文件寄存在本基金解决人和托管人的住所。 查阅方式  投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金解决人网站进行查阅。       大成基金解决有限公司 2019年7月18日